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[单选题]

以下说法正确的是

A.在无套利条件下，远期/期货价格只取决于现货价格水平和持有成本，与预期无关

B.由于低成本、高杠杆、高流动性等特征，新信息往往先在衍生品市场上得到反映，但这并不意味着衍生品导致了现货价格的涨跌

C.在套利机制被强行切断的情况下，远期/期货价格将有可能取决于市场预期

D.在市场悲观情绪严重的情况下，不允许现货做空，有可能导致期货严重贴水

答案

1976 年，罗斯提出了套利定价理论，套利定价理论核心是假设不存在套利机会；;APT 认为，资产价格受多方面因素的影响，其表现形式是一个多因素模型。如果一种或多种因素发生变化，市场中的投机者将通过各种套利工具进行套利，从而导致资产价格向新的均衡点靠近，最终不存在无风险套利机会，进而保证市场的动态均衡。;套利者是导致市场更具效率的必要条件；;APT 在更广泛的意义上建立了证券收益与宏观经济中其他因素的联系。

更多“以下说法正确的是”相关的问题

第1题

下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，正确的是：（）

A.期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险

B.如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格

C.如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格

D.如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格

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第2题

隐含持有成本被定义为期货价格和现货价格之间的价差

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第3题

如果存在卖空限制，现实的远期价格和期货价格难以回归合理的无套利均衡价格。

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第4题

下列哪些价格（价值）的Delta不等于1？

A.期权价格

B.期货价格

C.现货价格

D.无红利资产的远期合约价值

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第5题

资产的现货价格与市场呈正相关，那么远期价格大于预期的未来现货价格。

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第6题

升水（contango）是指期货价格低于预期的未来现货价格

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第7题

随着到期日时间接近，远期价格收敛于（）

A.期货价格

B.现货价格

C.期权价格

D.行权价格

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第8题

假设当前期货价格低于现货价格，并超出了无套利区间，那么期现套利者可以进行（），等到期现价差收敛时获利。

A.正向套利

B.反向套利

C.牛市套利

D.熊市套利

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第9题

抛补套利实际上是（）相结合的一种交易。

A.远期与掉期

B.无抛补套利与即期

C.无抛补套利与远期

D.无抛补套利与掉期

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第10题

在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，对于期限相同、期权行权价格等于远期交割价格的无红利资产的期权和远期合约来说，当C=P时，下列哪种说法是对的？

A.远期合约价值为正

B.远期合约价值为0

C.远期合约价值为正

D.以上都有可能

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