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[多选题]

假设甲、乙证券报酬的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的期望报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

答案

ABC

投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率影响当把资金100%投资于甲时组合期望报酬率最低为6%当把资金100%投资于乙时组合期望报酬率最高为8%选项AB的说法正确；组合标准差的影响因素包括投资比重个别资产标准差以及相关系数当相关系数为1时组合不分散风险且当100%投资于乙证券时组合风险最大组合标准差为15%选项C正确如果相关系数小于1则投资组合会产生风险分散化效应并且相关系数越小风险分散化效应越强当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差而本题的相关系数接近于零因此投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差（10%）所以选项D不是答案

更多“假设甲、乙证券报酬的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）”相关的问题

第1题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的期望报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

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第2题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A.最低的预期报酬率为6%

B.最高的预期报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

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第3题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。

A.最低的预期报酬率为6%

B.最高的预期报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

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第4题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则下列有关甲、乙证券构成的投资组合的说法中错误的是（）。

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的标准差为15%

C.最高的期望报酬率为8%

D.最低的标准差为10%

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第5题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合的风险与收益的说法中错误的是（）

A.最低的预期报酬率为6%

B.最高的预期报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

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第6题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合（)。

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的标准差为15%

C.最低的标准差为10%

D.最高的期望报酬率为8%

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第7题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。

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第8题

假设甲证券的预期报酬率为10%，标准离差为12%，乙证券预期报酬率为18%，标准离差为20%，甲证券与乙证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准离差为()。

A.10.26%

B.16%

C.13.79%

D.12.88%

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第9题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是()。

A.13.2%和14.65%

B.16.4%和14.65%

C.13.2%和16.4%

D.16.4%和13.2%

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第10题

某证券基金公司拟进行股票投资，现有以下两家公司的股票年报酬率等资料见表2.1。表2.1 甲、乙两家公司股票年报酬率和概率经济状况概率甲公司股票乙公司股票繁荣 0.3 60% 40% 稳定 0.5 20% 20% 下滑 0.2 -30% 40% 假设甲股票的风险报酬系数为8%，乙股票的风险报酬系数为6%，该证券基金公司作为稳健的机构投资者，选择投资哪家的股票更好，理由是什么？要求：（1）计算两种股票的期望报酬率（2）计算两种股票的标准差（结果保留至0.0001）（3）计算两种股票的标准离差率（结果保留至0.01%）（4）计算两种股票的风险报酬率（结果保留至0.01%）（5）应投资哪家公司的股票及其理由

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