题目
第3题
A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数
B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个,应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。
C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动,因此期权Delta套保需要动态调整
D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度
第4题
A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第5题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第6题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第7题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第8题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
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