更多“用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月”相关的问题
第1题
基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。
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第2题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
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第3题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
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第4题
目前甲股票价格为20元,以甲股票为标的资产的欧式看跌期权的行权价为24元，距离到期还有1年时间，无风险利率为10%，该看跌期权的价格下限为（）。
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第5题
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）。 A. 比该股票欧式看跌期权的价格高 B. 比该股票欧式看跌期权的价格低 C. 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D. 不低于该股票欧式看跌期权的价格
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第6题
若股票价格（不支付股息)为50美元，两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元，无风险率为3%（连续复利）。请问期权的下限是多少？（价格低于下限就有套利机会，价格高于下限就没有套利机会）
A.4.00美元
B.3.86美元
C.2.86美元
D.0.86美元
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第7题
一个3个月期美式看跌期权的行权价格为20元，股票价格为20元，年无风险利率为3%（连续复利），波动率为25%。预计1.5个月之后有红利2元。请利用三步的二叉树图计算期权价格（需画出树图）。
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第8题
假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）
A.$8.205
B.$7.205
C.$6.205
D.$5.205
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第9题
在无套利市场中，考虑一个1年期的看跌期权，假设股票当前价格为50元， 以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为（）。
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第10题
假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。
A.1.26元
B.1.41元
C.3.39元
D.4.59元
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