题目
第1题
A.可行投资组合集是一片扇形区域
B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
D.由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零
第3题
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后,下列说法错误的是()。
A.可行投资组合集是一片扇形区域
B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
D.由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零
第7题
A.它的方差小于其他证券或组合
B.它的期望收益比风险利率低
C.它可能是最优风险资产组合
D.它包含所有证券
第8题
A.完全资产组合 (Complete Portfolio)
B.最优风险资产组合 (Optimal Risky Portfolio)
C.最小方差资产组合(Min-Variance Portfolio)
D.有效资产前沿(Efficient Frontier)
第9题
A.最优风险资产组合 (Optimal Risky Portfolio)
B.完全资产组合 (Complete Portfolio)
C.最小方差资产组合(Min-Variance Portfolio)
D.有效资产前沿(Efficient Frontier)
第10题
A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B.在最优风险资产组合点处,无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C.最优风险资产组合点的风险是最小的
D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
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