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[单选题]

假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）

A.6.54美元

B.6.78美元

C.7.05美元

D.8.0美元

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C、7.05美元
根据单步二叉树模型U=1+25%=125；D=1-20%=08R=7%=007股票的价格可上升至SU=50*125=625（美元）；股票价格可下跌至SD=50*08=40（美元）一阶段后期权的价值为CU=MAX[0（625-50）]=125（美元）；CD=MAX[0（40-50）]=0；E^（RT）=107251P=（107251-08）/（125-08）=060556因此期权价格为060556*125/107251=705（美元）
更多“假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的…”相关的问题

第1题

在本题中。将推导欧式期权（在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定

在本题中。将推导欧式期权(在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定股票到期日支付了D美元／股的红利。 a．在期权到期日。股票加看跌期权头寸的价值是多少？ b．现在考虑一资产组合，包含一看涨期权，一零息票债券，两者期限相同，债券面值(x+D)。该资产组合在期权到期日的价格是多少？如果不考虑股票价格，投资者会发现其价值等于股票加看跌期权资产组合的价值。 c．a和b中两个资产组合的成本是多少？使两个成本相等，投资者就能推出看涨期权与看跌期权平价关系，即式S0+P=C+PV(X+D)。

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第2题

假定A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为
假定A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分()。

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第3题

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为6%，且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是()。

A.11250港元

B.5050港元

C.6200港元

D.756200港元

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第4题

假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为4%（每年复利一次），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于（）。

A.110元

B.106元

C.104元

D.100元

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第5题

假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为4%（每年复利一次），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于（）。

A.110元

B.106元

C.104元

D.100元

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第6题

假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为4%（每年复利一次），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于

A.110元

B.106元

C.104元

D.100元

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第7题

标准普尔资产组合每年支付红利利率为1％。它现在的价值是1300点，国库券利率为4％。假定一年期标准普
尔期货价格为1330点，构建一套期策略并证明你一年中的利润等于期货市场错误定价的值。

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第8题

设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元，并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%，短期国债利率为每年5%。简单起见，假定资产组合不支付股利（或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债？多少钱用来购买股票？b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%，作为管理人你应该如何处置？

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第9题

假设你签订了一份不支付红利的股票6个月期远期合约。现在股票价格为40美元无风险利率为每年8%（连续复利计息）。计算该远期价格。

​

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