下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。

A.根据趋势不同,趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略

B.当预期资产价格下跌时,投资者可以构建牛市价差策略

C.风险逆转组合策略可以做到零成本

D.如果预期资产价格发生波动,但波动范围有限,可以采取蝶式交易策略

A.根据趋势不同，趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略

B.当预期资产价格下跌时，投资者可买入看涨期权

C.投资者采取跨式期权交易策略时只需支付一笔期权费

D.如果预期资产价格发生波动，但波动范围有限，可以采取蝶式价差交易策略

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

A.牛市价差期权策略

B. 买入认购期权

C. 卖出认购期权

D. 卖出认沽期权

A、牛市价差策略

B、蝶式价差策略

C、鹰式价差策略

D、跨式组合策略

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

A.看跌期权组成的熊市价差

B.看涨期权组成的熊市价差

C.看涨期权组成的牛市价差

D.看跌期权组成的牛市价差