有效的股价指数期货合约对冲将使得对冲者的头寸近似以无风险利率增长，证券组合的风险溢价都被指数期货合约的损益所抵消。（)

A.A.II、III、IV

B.B.I、III、IV

C.C.II、III

D.D.I、II

A.标准化合约

B.合约的履行由期货交易所或结算公司提供担保

C.合约的价格有最小变动单位和浮动限额

D.场外交易

E.履约大部分通过对冲方式

A.高于

B.低于

C.等于

D.无法确定

A.要连续调整在期货市场上股指期货头寸

B.无法获得无风险利息

C.对风险越厌恶，卖出的期货合约比例越大

D.会先交易进行部分保险

A.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样

B.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间

C.当标的物的期货价格波动较大时

D.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓

E.当实际交割物不足时

A.买一份5月份的玉米期货合约

B.买两份4月份的玉米期货合约

C.卖一份4月份的玉米期货合约

D.卖--份5月份的玉米期货合约

A.远期利率协议

B.看跌期权

C.货币期货合约

D.利率期货合约

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.股票指数期货

A.远期合约

B.具有时间选择权的远期合约

C.即期合约

D.具有时间选择权的即期合约