更多“用远期和期货进行套保都应该进行动态套保。()”相关的问题
第2题
如果找不到标的资产与被套保对象完全一样的期货进行套保,可以用相关性尽快高的期货来套保,也可以在很大程度上降低风险。()
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第3题
适合担心价格下跌的套保者,应该卖出期货,锁定未来卖出价格。()
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第4题
在计算最有套保数量(N)时,如果使用被套保对象与套保工具之间的金额变动敏感性,则应该对被套保对象与套保工具的数量做调整。()
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第5题
期货当前确定未来价格的风险管理方式意味着使用期货进行套期保值是不需要动态调整的。()
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第6题
在完美的静态套保中,整个套保组合每天的价值变化都是确定的。()
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第7题
期货和期权组合的买期套期保值是指企业在买入期货进行套期保值的同时,买入看跌期权为期货做保护。()
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第8题
在完美的静态套保中,由于期货价格与现货价格的关系每天都在变化,因此必须不断调整期货合约的头寸。()
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第9题
如果到期基差是确定的,就可以实现完美套保。()
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第10题
跨市场套利是指在不同交易所进行的同种商品期货的套利行为。()
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