关于信息比率，以下表述错误的是（）

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

C.两者都是经总风险调整后的收益分析指标

D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

信息比率较低的基金其表现要好于信息比率较大的基金。（）

A．正确

B．错误

信息比率较小的基金其表现要好于信息比率较大的基金。 （）

A．正确

B．错误

C．放弃

以下不属于风险调整后收益指标的是（）。

A.夏普比率

B.速动比率

C.特雷诺比率

D.信息比率

A、夏普比率可能会产生错误的评价结论

B、詹森识能针对相同风险等级的基金进行比较

C、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率

D、信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小

信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了()的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

A.平均无风险收益率

B.系统风险

C.业绩比较基准

D.市场平均收益率

下列关于信息比率的说法中，正确的是（）。

A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大

A.反映了积极管理的风险

B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金

D.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高