题目
第9题
A.A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第10题
A.甲数列均值的代表性好于乙数列
B.两数列均值的代表性相同
C.乙数列均值的代表性好于甲数列
D.两数列均值的代表性无法比较
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