以下哪个选项可以衡量系统性风险的大小

A.投资者可以消除非系统性风险

B.beta系数衡量一类证券的非系统性风险

C.当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时，该投资者得到额外收益

D.投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益

A.系统性

B.非系统性

C.总风险

D.都可以

A.无风险报酬率

B.期望值

C.标准差

D.标准差系数

A.无风险报酬率

B.期望值

C.标准差

D.标准离差率

A.收益率的标准差

B.相关系数

C.贝塔系数

D.收益率的协方差

A.通过在股票现货市场和股指期货市场做反向操作，对投资组合的系统性风险没有影响

B.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以增加投资组合的系统性风险

C.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以减少投资组合的系统性风险

D.通过在股票现货市场和股指期货市场做同方向操作，可以减少投资组合的系统性风险

A.标准离差

B.标准离差率

C.风险报酬系数

D.期望报酬率

E.概率

A.比较不同基金的最大回撤指标时,应尽量控制在同一个评估期间

B.最大回撤无法衡量损失的大小

C.最大回撤衡量投资管理人对上行风险及下行风险的控制能力

D.最大回撤可以衡量损失发生的可能概率

A.所有风险

B.系统性风险

C.市场风险

D.非系统性风险

A.系统性风险

B.动态风险

C.非系统性风险

D.静态风险