下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益一业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益一业绩比较基准收益）/投资组合标准差

A.是特瑞诺指数的一种替代形式

B.是信息比率一种替代形式

C.是詹森指数一种替代形式

D.是夏普指数一种替代形式

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的风险溢价与风险溢价的标准差之比

D.夏普比率可以用来作为单个风险资产投资决策的指标

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的风险溢价与风险溢价的标准差之比

D.夏普比率可以用来作为单个风险资产投资决策的指标

A.夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险

B.特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险

C.夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金

D.对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

A.与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异

B.比夏普指数更难以为人们理解与接收

C.实际上表现为两个收益率之比

D.它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标

A.雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论

B.特雷诺比率与夏普比率相似两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量

C.特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标

D.特雷诺比率（Tp表示的是单位系统风险下的超额收益率

下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率使用的是系统风险

下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。

A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率

B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差