买入看涨期权。如果到期时股票价格低于行权价格,则该看涨期权到期日价值为负。（)

A.到期日股票价格低于41元

B.到期日股票价格介于50～59元之间

C.到期日股票价格介于41～50元之间

D.到期日股票价格高于59元

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

A.股票市价大于执行价格，会执行期权

B.多头看涨期权净损失有限，最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

C.多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格

D.看涨期权到期日价值为“股票市价-执行价格”和“0”之间的较小者

A.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

B.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格

C.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

D.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格

A.0

B.5

C.4

D.1

A.5

B.0

C.4

D.1

A.5

B.0

C.4

D.1

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权