更多“解决了美式权证定价难题的理论模型是（)。”相关的问题
第1题
现代资本市场理论包括（)。
A.资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.期权定价理论
E.有效市场价说
F.市场均衡理论
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第2题
CAPM是指：（)
A.证券组合理论
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.套利定价理论
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第3题
资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。（)
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第4题
比较资本资产定价模刑（)和套利定价模型（APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
D.套利定价模型(APM)的定义是具体的
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第5题
套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（)
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第6题
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价（)。
A.B-S模型
B.二叉树模型
C.有限差分法
D.BAW模型
第7题
期权定价模型是建立在（)的基础上。
A.风险中性理论
B.无套利市场均衡
C.资产组合未来现金流均衡原理
D.有效市场理论
E.资本资产定价理论
F.多市场均衡理论
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第8题
关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有（)。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并进行贴现。
A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.C.Ⅰ.Ⅳ
D.D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第9题
建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)
A.资产组合理论
B.套利定价模型
C.有效市场假说
D.资本资产定价模型
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第10题
由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（)。
A.风险价值VaR
B.资本资产定价模型
C.信用矩阵
D.默顿模型
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