商业银行在设计利率冲击情景时，应根据情况考虑（）

A.压力测试

B.反向压力测试

C.内部资本充足评估

D.银行账簿利率风险计量模型评估

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

A.15

B.30

C.45

D.60

以下关于流动性风险压力测试应当符合的要求表述错误的是（）。

A.合理审慎设定并定期审核压力情景，充分考虑影响商业银行自身的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击和两者相结合的情景，以及轻度、中度、严重等不同压力程度

B.合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应当不少于

C.充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响

D.定期在法人和集团层面实施压力测试

A、信用风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、操作风险

B、应进行强度和变形计算

C、悬挂动力设备或防坠装置的附墙支座应分别计算

D、应按升降和使用工况分别选择荷载设计值，两种情况选取最不利的荷载进行计算，并乘以冲击系数2，使用工况时应乘以荷载不均匀系数1.2

A.压力测试可以与风险价值(VaR)方法共同用于市场风险计量

B.可估算在不同风险特征同时发生的情况下可能遭受的损失

C.可以选择历史上极端的情景生成假设

D.商业银行董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查

E.压力测试的内容包括主要市场利率之间关系的变动的影响

A.设定情景假设

B.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

C.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

A.10

B.20

C.60

D.30

A.最大值

B.最小值

C.平均值

D.中位数