以下说法正确的是()。

A.严格意义上讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的

B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值

C.套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消

D.采用最优套期保值比例实施静态套期保值，可以实现完美对冲

A.卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小

B.交易者预期标的物市场价格下跌，可通过卖出看涨期权获利

C.卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益

D.交易者预期标的物市场价格上涨，可通过卖出看涨期权获利

A.股指期货套利可看作无风险套利

B.股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为

C.股指期货套利策略的核心是冲击成本和保证金管理

D.高速的套利系统是股指期货套利的重要支撑

A.购买股指期货

B.出售股指期货

C.购买股指期货的看涨期权

D.出售股指期货的看跌期权

A.A.买入现货

B.B.买入其他认购

C.C.建立期货多

D.D.建立期货空头

A.空头套期保值

B.交叉套期保值

C.多头套期保值

D.混合套期保值

A.基差等于期货价格减去持仓费

B.基差风险体现了基差变动的不确定性带来的可能损失

C.套期保值中，期货提前平仓会带来基差风险

D.基差风险的存在使得企业使用期货套期保值也需要进行动态调整

A.A.期权的卖方收益无限

B.B.期货的买方风险有限

C.C.期货的卖方收益有限

D.D.期权的买方风险有限

A.可以通过少量资金掌握大量期货，具有杠杆作用

B.期货合约不能随时变现，流动性较差

C.合约成交后不立即交割，而是先由交易双方签订合同，交付押金

D.黄金期货交易的主要目的是套期保值