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[单选题]

假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高

A.行权价为15元、5天到期的认购期权

B.行权价为10元、5天到期的认购期权

C.行权价为15元、5天到期的认沽期权

D.行权价为10元、90天到期的认沽期权

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第1题

假设某看涨期权的Delta为0．8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（）。

A.2．0元

B.2．2元

C.2．4元

D.2．8元

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第2题

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值

下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。（）

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第3题

假设影响期权价值的其他因素不变，则（）

A.股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降

B.股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值下降

C.股票价格上升时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升

D.股票价格下降时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降

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第4题

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票

价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ()

A．正确

B．错误

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第5题

一份美式看涨期权六个月到期，执行价格为42元，现在其标的股票价格为51元，其看涨期权的期权费为10

元，则该看涨期权的时间价值为()。

A．9元

B．1元

C．4．5元

D．2元

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第6题

根据以上资料，回答13~16问题：张先生预测甲股票价格将上涨，他于2011年3月1日与王女士订立甲股票买进合约，合约规定有效期限为六个月，张先生可按10元/股的价格买进3 000股甲股票，期权费为0．5元／股。2011年4月1日甲股票价格为12元/股，2011年6月1日甲股票价格为10．5元／股，2011年7月1日甲股票价格为10．1元／股，2011年8月1日甲股票价格为10元／股。注：不考虑税金与佣金等因素。张先生所做的交易属于（）。

A.走涨期权，期权费为1 500元

B.看跌期权，期权费为1 500元

C.看涨期权，期权费为15 000元

D.看跌期权，期权费为15 000元

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第7题

假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为()元

A.1

B.2

C.0

D.0.81

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第8题

买入股票认沽期权的最大损失为()

A.权利金

B.股票价格

C.无限

D.买入期权合约时，期权合约标的股票的市场价格

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第9题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为()元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第10题

标的股票价格为50元，行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为（)元

A.0

B.2

C.1

D.3

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第11题

假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9

个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求： (1)确定可能的到期日股票价格； (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值； (3)计算套期保值比率； (4)计算购进股票的数量和借款数额； (5)根据上述计算结果计算期权价值； (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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