以下不属于风险敏感度指标的是（）

A.特雷诺比率

B.久期

C.凸性

D.β系数

以下不属于风险调整后收益指标的是（）。

A.夏普比率

B.速动比率

C.特雷诺比率

D.信息比率

A．久期

B．凸性

C．β系数

D．特雷诺比率

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森a

D.贝里比率

A.夏普比率

B.速动比率

C.特雷诺比率

D.信息比率

A.索提诺比率

B.夏普比率

C.詹森指数

D.特雷诺指数

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

A．特雷诺比率来源于套利定价模型

B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.贝塔系数

D.詹森α

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率

B.特雷诺比率衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

C.特雷诺比率是单位跟踪误差所对应的超额利益

D.特雷诺比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差