必须至少（）地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。

A.信贷部门的操作

B.违约概率

C.违约损失率

D.预期损失

A.违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

B.银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

C.对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

D.以上说法都对

A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

B.银行能够估算违约概率

C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

D.以上都不对

A.违约损失率

B.违约概率

C.违约风险暴露

D.期限

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

A．预期损失率=违约概率X违约损失率

B．预期损失率=违约概率X违约风险暴露

C．预期损失率=违约风险暴露X违约损失率

D．以上公式均不对

A.1年

B.3年

C.5年

D.6年

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约频率

D.违约风险暴露

E.违约损失