题目
A.是可行集合中风险最小的投资组合
B.是最优投资组合
C.是有效投资集合和非有效集合的分界点
D.属于有效投资集合
第1题
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后,下列说法错误的是()。
A.可行投资组合集是一片扇形区域
B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
D.由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零
第2题
下列()关于有效前沿的说法是错误的。
A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率,或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险,那么这个投资组合就是有效的
B.如果一个投资组合是有效的,那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
C.随着投资者指定的预期收益率的改变,最优投资组合在有效前沿上移动
D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
第3题
A.离开最小方差组合点,无论增加或减少投资于风险较大证券的比例,都会导致标准差的小幅上升
B.组合中投资于风险较大的证券比例越大,组合的标准差就越大
C.最小方差组合以下的组合是无效的
D.最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
第4题
关于有效投资组合,以下说法错误的是()。
A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好
B.在不同有效投资组合之间存在优劣之分
C.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上
D.对于一个组合,如果可以构造出风险相同但预算收益率更高的另一个组合,则该组合不是有效投资组合
第5题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第6题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第7题
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
第8题
A.投资组合负相关越强,投资组合的风险越大
B.投资组合完全负相关,投资组合的风险最小
C.投资组合正相关越强,投资组合的风险越小
D.投资组合不相关,投资组合的风险最小
第9题
A.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
B.证券投资组合能消除大部分系统风险
C.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
D.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
第10题
以下关于证券投资基金的说法中,错误的是()。
A.是一种集中风险的集合投资方式
B.是一种专业理财的集合投资方式
C.是一种组合投资的集合投资方式
D.是一种分散风险的集合投资方式
第11题
A.投资组合有效集的切线
B.从无风险资产伸向所选定的风险性投资组合的直线
C.有效投资组合从MV向上的一段曲线
D.经过最小投资组合与横轴垂直的直线
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