下列关于久期的说法中，正确的有（）。

下列关于久期的说法，正确的有（）。

A．久期也称持续期

B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C．久期的数学公式为dWdy=D×P/(1+Y)

D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

下列关于久期的说法，正确的有（）。

A．久期也称持续期

B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C．久期的数学公式为dWdy=D×P/(1+Y)

D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

下列关于久期的说法，不正确的是（）。

A.久期也称持续期

B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量

C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小

D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

A.久期也称持续期

B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C.久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)

D.银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响

E.当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大

A.久期也称持续期

B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)

D.银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响

E.当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大

A.久期也称持续期

B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C.久期的数学公式为△P＝－P×D×△y／y

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

A.久期也称持续期

B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

A.息票率越高，久期越长

B.债券的到期期限越长，久期也越长

C.债券的到期收益率越大，久期越短

D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重

E.以上都不对

A.久期越大，利率对债券的影响越明显

B.久期与到期时间有关

C.久期是指贴现现金流的加权平均时间

D.久期与贴现率无关