题目
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除非系统风险,但无法消除系统风险
B.当相关系数小于1时,投资组合收益率小于组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.当相关系数小于1时,投资组合风险小于组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是系统风险
第1题
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第2题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第3题
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
第4题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第5题
A.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
B.证券投资组合能消除大部分系统风险
C.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
D.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
第6题
下列有关证券投资风险的表述中,正确的有()。
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第7题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有()。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关,还与各证券之间的协方差有关
B.投资越分散,风险越小
C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
E.投资证券不存在商业风险
第8题
下列有关证券投资风险的表述中,正确的有()。
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第9题
下列有关证券组合投资风险的表述中,正确的有()。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
第10题
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第11题
关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()。
A.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
B.方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。
C.投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。
D.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。
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