题目
A.期权的价格不能为负
B.美式期权的价值不会低于对等的欧式期权
C.期权的时间价值不可能为负
D.期权的价值不会低于它的内在价值
第1题
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正,也可能为负
C.随着到期日临近,期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第2题
A.欧式看涨期权的价格不应该高于标的资产本身的价格
B.欧式看跌期权的价格不应该高于期权执行价格的折现值
C.期权价值不可能为负
D.当标的资产价格向不利方向变动时,期权的内在价值可能小于零
第3题
A.看涨期权的价格不应该高于标的资产本身的价格
B.看跌期权的价格不应该高于期权执行价格
C.期权价值不可能为负
D.当标的资产价格向不利方向变动时,期权的内在价值可能小于零
第4题
A.看涨期权的价格不应该高于标的资产本身的价格
B.看跌期权的价格不应该高于期权执行价格
C.期权价值不可能为负
D.当标的资产价格向不利方向变动时,期权的内在价值可能小于零
第6题
A.看涨期权的价格不应该高于标的资产本身的价格
B.看跌期权的价格不应该高于期权执行价格
C.期权价值不可能为负
D.当标的资产价格向不利方向变动时,期权的内在价值可能小于零
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