资本资产定价模型是在（)和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

A.证券市场线

B.资本市场线

C.投资组合

D.资本资产定价模型

下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（）。

A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来

B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

A.预期收益率大于必要收益率

B.预期收益率小于必要收益率

C.预期收益率等于必要收益率

D.两者大小无法比较

A.资本资产定价(CAPM)

B.证券市场线(SML)

C.套利定价模型(APT)

D.资本市场线(CML)

A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B.套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

A．正确

B．错误

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项？（）

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数