特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（）

A.特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量

B.风险与收益之间是否呈线性关系

C.假定投资组合仅为系统性风险

D.风险与收益之间是否呈非线性关系

A.系统风险;非系统风险

B.非系统风险;系统风险

C.系统风险;全部风险

D.非系统风险;全部风险

A.夏普指数

B.特雷诺指数

C.詹森指数

D.估价比率

A.夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险

B.特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险

C.夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金

D.对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森a不以CAPM为基础

C.夏普比率不以CAPM为基础

D.特雷诺比率不以CAPM为基础

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

A．特雷诺比率来源于套利定价模型

B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

A.信息比率

B.M2

C.夏普比率

D.特雷诺比率

A.基金净值收益率

B.特雷诺比率

C.基准组合收益率

D.夏普比率

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ