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[单选题]

一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%;对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知：(1)期权的期限为9个月;(2)股票现价与执行价现值的比值为1.35。利用B-S公式，计算该期权的价格为()元。

A.6.59

B.6.81

C.7.14

D.7.33

E.7.51

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更多“一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%;对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知：（1)”相关的问题

第1题

某股票的当前价格为28元，施权价为30元，无风险利率Rf为10%，未来股票价格有两种可能，或上升至当前价格的1.4倍，或下降至当前价格的0.8倍，利用一期二叉树模型计算这一股票的买权的价格为（)。

A.4.18

B.4.25

C.5.12

D.5.52

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第2题

某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述：

A.远期价格为103.08

B.远期价格应高于105.13

C.远期价格应低于105.13

D.远期价格为93.31

E.远期价格为103.13

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第3题

小明正在关注一只港股股票，目前股价是40元，TTM市盈率是20倍，最近一年股息分红为2元。下面说法正确的有（)。

A.这只股票达到了市盈率好价格

B.这只股票的股息率为6%

C.这只股票的市盈率好价格是30元

D.如果目前十年期国债收益率为3.5%，那么这只股票达到了股息率好价格

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第4题

使用股票定价的单期估值模型，如果权益投资的回报率要求为8%，一只股票每年股利为0.6美元，预计明年可以30美元卖出，请问这只股票的当前价格为

A.28.24

B.28.33

C.30

D.30.5

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第5题

某公司股票每年分红2元，当前投资股票的必要收益率为 10%，该股票的理论价值为()。

A.25

B. 0.2

C. 20

D. 2.2

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第6题

使用股票定价的单期估值模型，如果权益投资的回报率要求为8%，一只股票每年股利为0.6美元，预计明年可以30美元卖出，请问这只股票的当前价格为

A.28.24

B.28.33

C.30

D.30.5

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第7题

8、一只股票现在的价格为110元，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为：

A.5

B.6

C.7

D.8

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第8题

一只股票现在的价格为110元，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为：

A.5

B.6

C.7

D.8

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第9题

A.5

B.6

C.7

D.8

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第10题

根据股票定价的戈登增长模型，若权益投资回报率要求为10%，一只股票下一年支付1.8美元股利，且预计股利的恒定增长率为4%，请问这只股票的当前价格为

A.18

B.15

C.20

D.30

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