对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。

A.违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

B.银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

C.对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

D.以上说法都对

A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

B.银行能够估算违约概率

C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

D.以上都不对

A.2

B.3

C.5

D.7

A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

B.银行能够估算违约概率

C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

D.以上都不对

A.违约损失率

B.期限

C.违约概率

D.违约风险暴露

A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

B.银行能够估算违约概率

C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

D.以上都不对

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。

A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额

B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

C．违约损失率是一个事后概念

D．估计违约损失率的损失是会计损失

A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

C.违约损失率是一个事后概念

D.估计违约损失率的损失是会计损失

商业银行内部风险的估计，一般不包括（）。

A．违约损失

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．实际损失

A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

C.违约损失率是一个事后概念

D.估计违约损失率的损失是会计损失