题目
假设娜塔莎的效用函数为给出,式中,I为以千美元为单位的年收入。
(1)娜塔莎是风险偏好型的、风险中性的,还是风险规避型的?请解释。
(2)假设娜塔莎现在的收入为40000美元(I =40),同时明年也肯定可以获得同样的收入。她现在面临另外个工作机会,该一工作获得44000美元收入的概率为0.6,获得33000美元收入的概率为0.4。她会选择这个新工作吗?
(3)在(2)中,娜塔莎为了规避新工作对应的收入的波动,愿意购买保险吗?如果愿意,她愿意支付多少保费? (提示:风险溢价是多少?)
Suppose that Natasha's utility function is given by,where I represents annual income in thousands of dollars.
a. Is Natasha risk loving, risk neutral, or risk averse? Explain.
b. Suppose that Natasha is currently earning an income of $40000 (1 = 40) and can earn that income next year with certainty. She is offered a chance to lake a new job that offers 0. 6 probability of earning S 44000, and 0. 4 probability of earning $ 33000. Should she take the new job?
e. In (b), would Natasha be willing to buy insurance to protect against the variable income associated with the new job? If so, how much would she be willing to pay for that insurance? (Hint:What is the risk premium?)
第2题
假设王五的效用函数为U(I)=I3/2,其中,代表以千元为单位的年收入。 (1)王五是风险中性的,风险规避的还是风险爱好型的,请解释。 (2)假设王五现在的年收入为10000元,该工作是稳定的,他可以获得另一份工作,收入为15000元的概率为0.5,收入为5000元的概率为0.5,王五将作何选择?
第7题
某人效用函数为:u(x,y)=min(2x,3y),要求:
(1)画出他的无差异曲线。
(2)他的偏好符合偏好的一般假设吗?
第10题
以下关于投资组合理论的假设前提,不正确的是:()。
A.投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示
B.投资者存在一个均方效用函数
C.投资者都是理性人
D.投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择
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