简述马克维茨理论假设条件。

下面哪一种资产组合不属于马克维茨描述的有效边界？()

（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

A.法玛

B.马可维茨

C.特雷诺

D.罗尔

马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。

A．证券市场是有效的

B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C．投资者都是风险规避的

D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

A.格雷厄姆

B.马克维茨

C.米勒

D.夏普

A.马克维茨

B.夏普

C.特雷诺

D.詹森

根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

A.马克维茨

B.邓宁

C.托宾

D.蒙代尔