题目
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.8
第1题
对上市公司Rocket公司(标的实体),考虑一个3年期信用违约互换(CDS)。在一个简化模型中,标的实体在以前没有违约的条件下,未来一年之内违约的(条件)概率为2%。假定回收率为40%,并且违约仅发生在年中。为了简化,我们也假定CDS费用每年年底支付,年费率为s。无风险连续复利年利率为3%。本题中,忽略CDS的对手风险。
a)请用通用的词语解释什么是CDS?阐述其使用的目的。
使用c)和d)中得到的结果计算理论CDS利差。
e)假设投资者已经按e)中计算的利差买入上述CDS,随后CDS利差扩大到200个基点。假设认购的名义值为100万美元,请计算损益值。
第3题
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第4题
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第6题
在法人客户评级模型中,RiskCalC模型()。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第7题
在法人客户评级模型中,RiskCalc模型()。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第8题
A.根据客户信息识分析违约概率
B.根据银行客户的特点对客户进行细分,推荐合适的业务
C.根据资产价格的走势判断最佳的持仓量
D.判断一个保险客户出险的概率
第9题
在法人客户评级模型中,RiskCale模型()。
A.不适用于非上市公司
B.运用工Dgit/PrDBit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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