商业银行应资本计量高级方法进行定期持续监控，及时了解计量模型的表现，分析模型运行环境或假设条件发生变化模型结果的影响，监测支持体系的运作状况。（)

A.市场风险计量方法

B.市场风险计量模型

C.计量模型的假设前提

D.市场风险计量的数据来源

判断对错

A.压力测试

B.缺口分析

C.事后检验

D.敏感性分析

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型

下列风险计量方式中，()是专门针对市场风险的。

A．VaR模型

B．高级计量法

C．KMV模

D．CreditMetrics模型

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序()

A．信用风险模型和模型独立验证

B．技术风险模型和模型独立验证

C．系统风险模型和模型独立验证

D．操作风险模型和模型独立验证

A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险()。

A．基于内部评级体系的内部模型

B．基于外部评级的模型

C．VaR方法

D．以上都不是

根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。

A.基本指标法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级法