更多“两种完全负相关的股票形成的证券组合()。A.可消除所有可分散风险B.不能抵消任何风险C.可降低”相关的问题
第1题
由两种完全负相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。
点击查看答案
第2题
由两种完全负相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。()
点击查看答案
第3题
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。()
点击查看答案
第4题
当两种证券完全负相关时,由此所形成的证券组合()。
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值
D.可分散掉全部风险
点击查看答案
第5题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0. 50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
点击查看答案
第6题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0. 50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
点击查看答案
第7题
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少
A.0.24,0.76
B.0.50,0. 50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
点击查看答案