单项资产的β系数可以看作是（）。

A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差

D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零

B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重

C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)

D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

A.β系数可以为负数

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

A.β系数可以为负数

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化

A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险