题目
A.期权的买方只可以在期权到期日这一天行使期权
B.对期权买方来说,美式期权的条件比欧式期权更为有利
C.对期权卖出者来说,美式期权比欧式期权承担的风险更大
D.世界范围内,在交易所进行交易的多数期权均为美式期权
第1题
下列关于欧式期权和美式期权的表述,错误的是()。
A.欧式取钱指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权,美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权
B.对期权买方来说,很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利
C.对期权卖出者来说,美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险
D.世界范围内,在交易所进行交易的多数期权均为欧式期权,而在大部分场外交易中广泛采用的则是美式期权
第3题
下列表述错误的是()。
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价,也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价
第4题
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
第5题
A.期权的到期日是交易双方约定的
B.美式期权只能在到期日执行
C.欧式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
D.过了到期日,交易双方的合约关系依然存在
第6题
A.可以用于对不派发股利欧式期权的估价
B.可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价
C.可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价
D.不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价,但是具有参考价值
第7题
下列关于影响期权价格的因素,表述不正确的是()。
A.执行时标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权,有效期越长,期权价格越低
C.当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高
D.波动率越大,对期权多头越有利,期权价格越高
第8题
关于欧式期权和美式期权,下列说法错误的是()。
A.对于欧式期权,如果买方要提前执行权利,期权卖出者可以拒绝履约
B.超过到期日,美式期权失效
C.其他条件相同时,美式期权的期权费通常要比欧式期权的低
D.世界范围内,在交易所进行交易的多数期权均为美式期权.
第9题
关于美式期权和欧式期权,下列说法错误的是()。
A.欧式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权
B.美式期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权
C.对期权购买者来说,欧式期权比美式期权更有利
D.对于期权出售者来说,美式期权比欧式期权的风险更大
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