题目
A.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B.跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
第1题
A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
第2题
A.主动投资的目标是扩大主动收益,缩小主动风险,提高信息比率
B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
第3题
A.主动投资的业绩主要取决于投资者使用信息的能力和投资者所掌握的投资机会的个数
B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
C.与被动投资相比,主动投资的主动收益是投资者主动获取的,特别是寻求正的主动收益
D.主动投资和被动投资的目标一致,均希望同时能减少跟踪偏离度和跟踪误差
第4题
关于被动投资指数复制和调整,以下表述错误的是()。
A.被动投资复制指数会产生复制成本
B.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法
C.根据抽样方法的不同,抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法
D.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增,跟踪误差依次递减
第5题
A.被动投资者的目标是在成本允许的情况下,尽量减少跟踪误差
B.投资组合总收益波动率越大,跟踪误差越大
C.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
D.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
第6题
A.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
C.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
D.主动投资的目标是扩大主动收益,缩小主动风险,提高信息比率
第7题
A.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险
B.指数基金能达到分散风险的目的
C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度
D.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
第8题
A.当一个投资组合总收益波动率很大时,其跟踪误差必然很大
B.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
C.作为被动投资者,其目标是在成本允许的情况下,尽可能减少跟踪误差
D.指数基金的跟踪误差理论上可以是零
第9题
A.跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标
B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
C.主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分
D.主动比重可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内
第10题
A.试图复制某一业绩基准,通常是指数的收益和风险
B.在此策略下,投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
C.在此策略下,投资经理会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
D.被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报
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