若黄金价格为1329.57美元/盎司，波动区间为期初价格-200美元和期初价格+100美元，收益率为1.25%、3.9%、4.2%，以下用文字描述客户到期收益情形正确的有（）

A.0 B.1 C.2 D.3

A.买入6个月期限，协定汇率为1000美元/盟司的看强明权

B.买入小于6个月期限，协定汇奉为1000美元/盛司的看杰期权

C.卖出6个月期限协定汇奉为1000美元/盟司的看跌期投D

D.以上都不是 ​

资料见表1-24。

(1)计算原油价格与黄金价格的3项平均移动，并将其与原数列的图形同时画出来。

(2)求方差s²与标准差s。

(3)计算并比较原油价格与黄金价格的变动系数。

a.该公司应该购买黄金看涨期权还是看跌期权？为避免破产，公司希望该期权有什么样的行权价和期限呢？

b.这样的期权在公开市场的售价为多少？

c.如果没有黄金期权在市场上交易，有没有办法合成一种和刚才描述的期权具有相同的损益情况的期权？如果有的话，你会如何操作？

d.合成期权的费用是多少？它大于、小于还是等于购买实际期权的费用？结论说得通吗？

A．45.5美元/盎司

B．54.5美元/盎司

C．50美元/盎司

D．4.5美元/盎司

A.20

B.10

C.30

D.0

A.0.9

B.1.1

C.1.3

D.1.5

A.3

B.4．7

C.4．8

D.1．7