题目
)序列相关。
(ii)如果你发现有序列相关的证据,用科克伦-奥卡特方法重新估计这个方程,并将所得结果与以前的结果进行比较。
第1题
相关。
(ii)如果你发现有序列相关的证据,用科克伦-奥卡特方法重新估计这个方程,并将所得结果与以前的结果进行比较。
第2题
本题要用到MLB1.RAW中的数据。
(i)使用方程(4.31)中所估计的模型,并去掉变量rbisyr。hrunsyr的统计显著性会怎么样?hrunsyr的系数大小又会怎么样?
(ii)在第(i) 部分的模型中增加变量runsyr(每年垒得分),fldperc(防备率)和sbasesyr(每年盗垒数) 。这些因素中,哪一个是个别显著的?
(iii)在第(ii)部分的模型中, 检验bavg, fldperc和sbasesyr的联合显著性。
第3题
关。
(ii)用迭代的科克伦-奥卡特方法重新估计这个模型。长期倾向的新估计值是多少?
(iii)用迭代C0求出LRP的标准误。(这要求你估计一个修正方程。) 判断LRP估计值在5%的水平上是否统计显著异于1?
第4题
?
(ii)计算一个异方差-稳健形式的RESET。你在第(i)部分的结论改变了吗?
第5题
列。
(i)用OLS估计模型并检验误差中的AR(1)序列相关。假定回归元是严格外生的。误差中有正或负的序列相关吗?
(ii)用迭代的普莱斯一温斯顿检验方法估计(i)中的模型。gmwage的系数与用OLS方法相比有什么区别?
(iii)在第(ii)部分的方程中增加gmwage的1~12阶滞后项并用迭代的普莱斯-温斯顿方法估计该模型,检验这12个滞后项是否为联合显著的。
(iv)我们回到在第(i)部分估计出的静态模型,用6阶滞后项计算尼威-韦斯特标准误。用尼威一韦斯特方法计算的标准误和普通的OLS标准误相比有什么区别?
(v)在静态模型中增加gwage的1~12阶滞后项,并用6阶滞后项的尼威-韦斯特检验方法检查12阶滞后项的联合显著性。你的结论和第(ii)部分相比有区别吗?
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