利用BARIUM.RAW中的数据。 （i)用前119次观测（即不包含1988年的最后12个月观测)，估计线性趋势模

A．均匀沉降且连续3个月内平均沉降量不超过1mm时，每6个月观测一次

B．连续2次每3个月沉降量不超过2mm时，每6个月观测一次

C．外界发生剧烈变化时，及时观测

D．交工前观测一次

E．交工后，建设单位应每3个月观测一次

本题使用LOANAPP.RAW中的数据。

(i)有多少个观测的obrat>40，即其他债务负担超过其总收入的40%？

(ii)在计算机习题C7.8中，去掉o brat 40的观测，重新估计第(iii)部分中的模型。white的系数估计值和t统计量将会怎样？

(iii)看起来对所使用的样本过度敏感吗？

本题使用GPA2.RAW中的数据。

(i)使用所有4137个观测，估计方程

并以标准形式报告结论。

(ii)使用前2070个观测再重新估计第(i)部分中的方程。

(iii)求出第(i)部分与第(ii)部分所得到的标准误的比率。并将这个比率与式(5.10)中的结论相比较。

A．110

B．12

C．122

D．98

其中你应该首先定义sales的度量单位为10亿美元，从而使得估计值更容易解释。

(i)在包含和不包含年销售额近400亿美元的企业的情况下，用0LS估计上述方程。讨论估计系数的明显差别。

(ii)再次在包含和不包含最大企业的情况下，用LAD估计同一方程。讨论估计系数的重要差别。

(iii)基于第(i)部分和第(ii)部分的结论，你认为OLS和LAD哪个方法对异常观测更有弹性余地？

本题需要使用ELEM 94-95中的数据， 也可参见计算机习题C 4.10。

(i) 利用所有数据， 将lavg sal对bs， lenrol， Istaff和lunch进行回归。报告bs的系数及其常用标准误和异方差-稳健标准误。你对的经济显著性和统计显著性得到什么结论？

(ii)现在去掉四个bs>0.5的观测，即平均福利(假设)占平均薪水50%以上的观测。bs的系数又是多少？利用异方差-稳健标准误来判断，它在统计上显著吗？

(iii)验证bs>0.5的四个观测分别为68、1127、1508和1670。为它们各定义一个虚拟变量。(你可以称它们为d68、d1127、d 1508和d 1670.) 把它们添加到第(i) 部分的回归中， 验证其他变量的OLS系数及其标准

误与第(ii)部分中的结果相同。在5%的显著性水平上，这四个虚拟变量中哪个变量的t统计量在统计上显著不等于0？

(iv)在这个数据集中，验证第(iii)部分回归中具有最大学生化残差(该虚拟变量的t统计量最大)的数据点对OLS估计值具有很大的影响。(即利用除去具有最大学生化残差的数据点之外的所有观测进行OLS回归。)依次去掉bs>0.5的每个观测都具有重要影响吗？

(v) 即便在大样本中， 就OLS对单个观测的敏感性而言， 你有何结论？

(vi) 在第(iji) 部分， 验证LAD估计量对包含这些观测不是很敏感。