题目
A.该交易为牛市看涨期权垂直套利
B.最大收益为9.9美分/蒲式耳
C.最大风险为20.1美分/蒲式耳
D.损益平衡点为929.9美分/蒲式耳
第1题
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为950美分/蒲式耳的7月大豆看涨期权,权利金为70.1美分/蒲式耳,则下列说法错误的是()。
第2题
卖出执行价格为920美分/式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为80美分/式耳,买进执行价格为920美分/式耳的9月大豆看涨期权,权利金为85.1美分/式耳,该交易即为()。
第3题
A.牛市看涨期权垂直套利
B.熊市看涨期权垂直套利
C.水平套利
D.买入跨式套利
第4题
2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为820美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时,卖出执行价格为850美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为50美分/蒲式耳,该交易的损益平衡点为()美钞蒲式耳。
第5题
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
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