根据无套利定价理论，股指期货的理论价格与无风险利率无关（）

根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）

A.2940和2960点之间

B.2980和3000点之间

C.2950和2970点之间

D.2960和2980点之间

A.构成指数的成分股股息收益

B.利率水平

C.距离合约到期的时间

D.汇率水平

A.现货做空成本高

B.市场分割

C.大家不太愿意套利

D.中国法律禁止套利

A.现货做空成本高

B.市场分割

C.大家不太愿意套利

D.中国法律禁止套利

A.现货做空成本高

B.市场分割

C.大家不太愿意套利

D.中国法律禁止套利

A.无套利定价理论

B.二叉树定价理论

C.持有成本理论

D.-S-M定价理论

A.交易成本理论

B.持有成本理论

C.时间价值理论

D.线性回归理论