马柯维茨有效组合马柯维茨有效组合

A.威廉·夏普;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

B.威廉·夏普;有效市场上证券组合的价格是如何决定的

C.哈里·马柯维茨;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

D.哈里·马柯维茨;有效市场上证券组合的价格是如何决定的

A.RA≥R

B.RB≥RA

C.RA=RB

D.RA

A.无风险收益率的高低

B.投资者对风险的态度

C.市场预期收益率的高低

D.有效边界的形状

A.海默

B.维农

C.马柯维茨

D.小岛清

A.RA≥RB

B.RA≤RB

C.RA=RB

D.RA

A.纵轴上代表无风险资产的点上

B.从无风险资产出发到T点的直线段上

C.切点组合T上

D.原马柯维茨有效边界位于T点右上方的曲线段上

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

A.RA≥RB

B.RB≥RA

C.RA=RB

D.RA＜RB

A.有效组合

B.风险最低的组合

C.收益最高的组合

D.最优投资组合