题目
A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险
第5题
A.布莱克和斯科尔斯提出了含有现金股利的欧式看涨期权定价公式。
B.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标
C.证券市场线,说明了风险资产组合的收益与风险的关系。
D.在半强式有效市场中,证券价格反映了历史信息和公开信息。
第7题
A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
第8题
A.vega值
B.gamma值
C.theta值
D.rho值
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