题目
A.股票的预期收益率与 β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
第1题
关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,下列说法正确的有()。
Ⅰ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ.套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
第2题
下列关于资本资产定价模型的说法中,错误的是()。
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.无风险资产的β值为零
C.资本资产定价模型仅适用于单个资产,不适用于投资组合
D.市场组合的β值为1
第3题
A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型的描述完全符合市场实际
第4题
A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型中的各个参数的数据很容易找到
第5题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
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