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[多选题]

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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第1题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4,证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（）

A.投资组合的系数1.3

B.投资组合的期望收益率等于10%

C.投资组合的标准差等于10%

D.投资组合的变异系数等于1

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第2题

表6－－－－4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。要求：

表6----4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。

要求： (1)计算每一种证券的预期收益率和标准差； (2)计算三种证券两两之间的相关系数； (3)假设某一投资组合由证券1和证券2组成，两者各占50％(均按市场价值计)。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

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第3题

大华公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，预期收益率分别为13%、10%、8%。则该证券组合的预期收益率为()。

A.15%

B.10%

C.10.6%

D.10.33%

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第4题

甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β

系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。

要求:

(1)计算X股票预期收益率。

(2)计算该证券组合的预期收益率。

(3)计算该证券组合β系数。

(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。

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第5题

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，预期收益率分别为13%、10%、8%。则该证券组合的预期收益率为()。

A.10%

B.10.6%

C.10.33%

D.15%

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第6题

A证券的预期报酬率为10%、标准离差率为18%,B证券的预期报酬率为18%、标准离差率为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,两项投资各占50%,则投资组合的标准离差率为（)。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第7题

某位投资者同时买下A、B、C三种证券，各占投资总额的比重为25%、25%、50%。这三种证券的期望收益率分

别为10%、20%、30%。则该投资者所投资的证券组合的期望收益率为()。

A、20%

B、22.5%

C、10%

D、30%

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第8题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

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第9题

X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为

0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。

A．0.0908

B．0.1622

C．0.1288

D．0.1582

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第10题

假设X、Y、Z三种证券的预期收益率分别为10%，15%，20%，A、B、C、D是四个投资于这三个证券的投资组合，

三种证券在这四个组合中的相对比例各不相同，则这四个证券组合的预期收益从高到低排列依次为______。

A、X、Y、Z的比例分别为30%、30%、40%

B、X、Y、Z的比例分别为20%、60%、20%

C、X、Y、Z的比例分别为50%、25%、25%

D、X、Y、Z的比例分别为40%、15%、45%

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