题目
A.违约概率(PD)
B.违约损失率(LGD)
C.违约风险暴露(EAD)
D.期限(M)
第2题
A.(A)又可以称为非零售暴露
B.(A)无期限调整,(B)有期限调整
C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同
D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率
E.对于(B),只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率
第4题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.逾期期限
第5题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
第7题
A.采用初级内部评级法,对提供合格抵质押品的次级债权,可根据风险缓释效应调整违约损失率
B.采用初级内部评级法,对从属于净额结算主协议的回购交易,可根据风险缓释效应调整违约损失率
C.采用初级内部评级法,非零售风险暴露中无合格抵质押品的次级债权的违约损失率为75%
D.采用高级内部评级法,应使用非零售风险暴露的违约损失率
第9题
A.(A)又可以称为非零售暴露
B.(A)无期限调整,(B)有期限调整
C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同
D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率
E.对于(B),只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率
第10题
A.(A)又可以称为非零售暴露
B.(A)无期限调整,(B)有期限调整
C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同
D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率
E.对于(B),只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率
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