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[主观题]

倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何？

假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。

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更多“倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何？”相关的问题

第1题

倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？

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第2题

某家外汇银行公布的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.4650/70，报出的期限为6个月远期差价为20/10，那么期限为6个月的英镑兑美元的远期汇率为（）。

A.1.4640/50

B.1.4650/70

C.1.4630/60

D.1.4670/80

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第3题

现美国货币市场的年利率为10%；英国货币市场的年利率为6%,假设外汇市场行情如下：美元兑英镑的即期汇率 GBP/USD =1.4655/65 6个月远期 15/32 一投资者用10万英镑进行6个月套利交易，计算该投资者的损益情况。

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第4题

假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月

汇水为30～50点，求：

(1)3个月的远期汇率。

(2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资？投资获利情形如何？试说明投资过程。

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第5题

假设英镑即期汇率为1.6550美元/英镑，6个月英镑期货合约价格为1.6600美元/英镑，合约面值为62500英镑。6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为6%和8%。则投资者应采取的套利策略为（)

A.借入美元，换成英镑;同时卖出英镑期货

B.卖出美元，换成英镑;同时卖出英镑期货

C.借入美元，换成英镑;同时买入英镑期货

D.卖出美元，换成英镑;同时买入英镑期货

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第6题

在外汇市场，某外汇银行公布的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.4650/70，报出的期限为3个月的远期差价为10/20，那么期限为3个月的英镑兑美元远期汇率为（）。

A.1.4640/50

B.1.4660/90

C.1.4650/70

D.1.4630/60

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第7题

假设你是一个美元投资者，需要对一笔6个月后的5000英镑（£）应付款进行套期保值。现在的即期汇率是$2/£，美国6个月期的年利率为6%，而英国为4%。你可以选择远期或期权。如果选择远期合约，6个月的远期汇率为$1.8/£。如果选择期权合约，你可以购买6个月期的英镑看涨期权，执行价格为$1.8/£，期权费为$0.05/£。将来即期汇率为多少时，远期合约和期权套期保值没有区别？答题注意：1）四舍五入，保留小数点后2位数字；2）结果用美式标价法$（)/£表示，只填写数字，如：1.28，不要带货币符号等其他符号。

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第8题

假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元，远期汇率是1英镑=1.660美元，6个月期美元与英镑的

无风险连续复利年利率分别是6%和8%，问是否存在套利机会？如存在，如何套利？

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第9题

假设伦敦外汇市场上的即期汇率为1英镑=1.4571美元，3个月的远期外汇升水为0.41美分，则远期外汇汇率为（)

A.1.0471

B.1.4530

C.1.4622

D.1.8671

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第10题

假设伦敦市场上英镑年利率为8%，纽约市场上美元年利率为3%，即期汇率£1=$1.8300，根据利率平价理论，英镑兑美元3个月远期汇率是

A.£1=$1.8529

B.£1=$1.8224

C.£1=$1.8071

D.£1=$1.8076

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