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题目
更多“转换套利是指先买进1手看涨期权，卖出l手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利。（）”相关的问题
第1题
以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。
A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。
B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)
第2题
A.反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。
B. 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C. 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D. 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)
第4题
A.马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同
B.勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反
C.期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为
D.期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
第6题
A.2.5
B.2
C.1.5
D.0.5
第7题
A.2.5
B.2
C.1.5
D.0.5
第8题
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
第9题
A.卖出看涨期权
B.卖出看跌期权
C.买进看跌期权
D.以上皆是
E.买进看涨期权
第10题
相关内容
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GBT50854--2013)，关于装饰工程量计算，说法正确的有( )。
已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）
已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化？（）
某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行卖出套期保值。（）
某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（)。A、卖出套期保值B
某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为()元／吨。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)
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