下列关于证券投资组合说法中，正确的是（)。A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要

下列关于投资组合的说法中，不正确的是()。

A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线

B．多种证券组合的有效集是一个平面

C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大

D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.股票的预期收益率与β值线性正相关

B.无风险资产的β值为零

C.资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

D.市场组合的β值为1

A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;

B.当相关系数为1时，风险无法被分散;

C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。

D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。

A.股票的预期收益率与p值线性正相关

B.无风险资产的p值为零

C.资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

D.市场组合的β值为1

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.股票的预期收益率与β值线性正相关

B.无风险资产的β值为零

C.资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

D.市场组合的β值为1

A.离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升

B.组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大

C.最小方差组合以下的组合是无效的

D.最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合

有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合