下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系说法，不正确的是（)。A.证券的风险与收益率会随着

A.证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

B.正向联动关系

C.预期收益率越高，承担的风险越大

D.反向联动关系

A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的

B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联

C.CAPM从理论上探讨了风险和收益之间的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益率的联动关系中趋于均衡

D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

A.该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体

B.该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系

C.该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率

D.该模型可以用于债券预期收益率的计算

E.该模型的计算与β系数直接相关

A.等价

B.正比

C.反比

D.不确定

A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强

B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱

C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产

D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A.价值被低估的证券将处于证券市场线上方

B.资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准

C.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合

D.资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

A.证券的风险一收益率持仓会随着各种相关因素的变化而变化

B.预期收益率越高，承担的风险越大

C.反向联动关系

D.正向联动关系

投资证券的预期收益率与风险之间的关系是（）。

A．反向互动关系

B．正向互动关系

C．预期收益率越高，承担的风险越大

D．预期收益率越低，承担的风险越大

E．证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

投资证券的预期收益率与风险之间的关系是：（）。

A．正向互动关系

B．反向互动关系

C．预期收益率越高，承担的风险越大

D．预期收益率越低，承担的风险越大

E．证券的风险—收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化